Cci 거래 전략

전략 시리즈, 제 3 부 : CCI 스윙.

워커 잉글랜드.

데이 트레이더는 리 트레이스먼트를 찾을 수 있습니다. CCI는 단기 스윙을 찾는 데 사용할 수 있습니다. 트레일을 사용하면 트렌드와 함께 포지션을 이동할 수 있습니다.

거래 전략은 모든 모양과 크기로 올 수 있습니다. 희소식은 당신이 일일 상인이든 또는 포지션 상인이든, 당신이 회귀 스윙에 시장에 진입 할 수 있는지 여부입니다. 이전 전략 세션에서 & ldquo; 쉬운 MAC & rdquo; 병법. 오늘은 & ldquo; CCI Swing & rdquo;를 사용하여 당일 거래자를위한 스윙 거래를 검토하여 대화를 계속할 것입니다. 동향 시장을위한 전략. & rsquo; s 시작하자!

기본 추세를 찾으십시오.

& ldquo; CCI Swing & rdquo; 접근 방식은 일 거래 추세에 주로 사용되는 회귀 전략입니다. 그러므로 그것은 시장을 현재 방향으로 찾는 수입이다. 이 전략은 추세 식별 및 다중 시간 프레임 분석을 사용합니다. 거래를 시작하려면 30 분 차트에서 기본 트렌드를 식별해야합니다. 이를 위해 200 MVA (단순 이동 평균)가 사용됩니다. 거래자는 추세가 MVA보다 높거나 낮은 지 여부를 기록해야합니다.

아래에서 우리는 USDJPY 차트에서 일하는 200 MVA의 예를 볼 수 있습니다. 가격은 200MVA보다 낮기 때문에 추세는 하락한 것으로 간주됩니다. 이 점을 명심하십시오. 왜냐하면 가격이 200 EMA보다 높으면 쌍은 상승 추세로 간주되기 때문입니다. 기본 트렌드가 발견되면 정보를 검증 할 수 있습니다.

다중 시간 프레임 분석.

다음 거래자는 다른 시간대에 시장 방향을 확인합니다. 이 프로세스를 다중 시간 프레임 분석이라고합니다. & ldquo; CCI Swing & rdquo; 우리는이 과정에서 5 분짜리 차트로 내려갑니다. 추세를 확인하려면 가격이 두 차트의 이동 평균과 같은쪽에 있어야합니다. 시간 프레임이 서로 유효성을 검사하지 않으면 거래자는 거래 할 다른 차트를 찾아야합니다.

아래에서 우리는 USDJPY를 다시 볼 수 있습니다. 이 시간은 5 분 차트에 있습니다. 가격은 200MVA보다 낮기 때문에 추세는 다시 한 번 낮아진 것으로 간주됩니다. 따라서 5 분 차트는 원래 30 분 차트에서 확인 된 기본 하락세를 효과적으로 검증했습니다. 가격이 섞이지 않기 때문에 두 가지 모두가 200MVA보다 낮기 때문에 전략의 실행 부분으로 나아갈 것입니다.

추세가 확인되고 검증되면 시장 진입을 계획 할 때입니다. 시작하려면 이제 5 분짜리 그래프에 CCI 표시기를 20 개 추가하십시오. 여기에있는 아이디어는 우리는 과매도 및 과매 개설 신호를 사용하여 일중 수익률에 대한 거래를 시작한다는 것입니다. 하락 추세에서 거래자들은 CCI가 과매 수 될 때까지 기다린 후 지표가 +100 이하로 움직일 때 시장에 진입합니다. 반대로 상승 추세에서, 거래자들은 CCI가 -100의 초과 가치를 넘어서 다시 움직일 때를 살 것입니다.

아래에서 USDJPY의 샘플 판매 신호를 볼 수 있습니다. CCI가 +100 아래로 되돌아 올 때이 전략은 상인이 2 로트를 판매 할 것을 요구합니다. 게재 순위 크기는 계정 잔액에 따라 달라 지지만 순 노출액은 두 순위에서 총 계정 잔액의 1 %를 넘지 않아야합니다.

탈출구 및 위험 관리.

마지막 단계로서 거래자는 시장을 어디에서 끝내고 위험을 관리 할지를 알아야합니다. & ldquo; CCI Swing & rdquo; 이 프로세스는 다시 200MVA (5 분 차트)와 후미 정지를 사용합니다. 먼저 하나의 롯트에 대한 하드 스톱이 200 년 MVA에 배치됩니다. 이 거리를 측정해야하며 1 대 1의 위험 보상 비율을이 로트의 수익 목표로 사용해야합니다.

이 전략의 두 번째 부분은 후행 중지를 활용할 것입니다. 이 멈춤 장치는 첫 번째 로트와 마찬가지로 200 MVA에 부착되어야합니다. 그러나이 주문에는 고정 된 흔적이 있습니다. 즉, 25 pips를 멈 추면 한 쌍이 25 pips 씩 움직일 때마다 꼬리가 꼬리가 날 것입니다. 설계에 의해이 추세는 추세가 계속되는 한 계속 앞으로 나아갈 것입니다!

전략에 대해 자세히 알아보십시오.

& ldquo; CCI Swing & rdquo; retracement 무역 전략은 시장 전략에 진행하는 기사 시리즈의 다만 1 부금이다. 앞서 언급 한 전략 중 하나를 놓친 경우 걱정하지 마십시오! 아래에 링크 된 이전 기사를 통해 모든 행동을 따라 잡을 수 있습니다.

Walker England, 무역 강사에 의해 쓰여졌다.

워커 받기 & rsquo; 을 통해 직접 분석하십시오. 여기에 등록하십시오.

외환 거래 및 전략 개발에 대해 더 알고 싶습니까? 일련의 무료 & ldquo; Advanced Trading & rdquo에 가입하십시오. 가이드를 통해 다양한 거래 주제에 대해 신속하게 대응할 수 있습니다.

지금 Forex 학습을 계속하려면 여기를 클릭하십시오!

DailyFX는 글로벌 통화 시장에 영향을 미치는 추세에 대한 외환 뉴스 및 기술적 분석을 제공합니다.

다가오는 이벤트.

Forex 경제 달력.

과거 성과는 미래의 결과를 나타낼 수 없습니다.

DailyFX는 IG Group의 뉴스 및 교육 웹 사이트입니다.

CCI 거래 전략.

CCI (Commodity Channel Index)라고 불리움을 받았음에도 불구하고이 지표는 필수품이 아닙니다. 모든 시장에서 사용할 수 있습니다. CCI는 0과 위아래로 진동하는 지표입니다. 여러 가지 방법으로 사용할 수 있습니다. 여기에 그것을 활용하는 두 가지 전략이 있습니다.

기본 CCI 전략.

CCI 개발자 도널드 램버트 (Donald Lambert)는 지표에 대한 기본 전략을 만들었습니다.

CCI가 +100을 초과하면 가격이 강세를 보임을 의미하므로 구매 신호가 발생합니다. CCI가 +100 이하로 하락할 때까지이 거래가 이루어진다.

CCI가 -100 이하로 떨어지면 강한 하락세가 일어나고 따라서 짧은 매도 (풋) 신호가 발생합니다. 짧은 무역은 CCI가 -100 이상으로 회복 할 때까지 도움이된다.

일부 금융 상품에 대한 이상적인 만기 시간을 예측하기 위해서는 변동성 테스트 및 모니터링이 필요하지만 이진 옵션을 사용하여 항목을 사용할 수도 있습니다.

그림 1은 5 분짜리 주식 차트에 적용된이 기본 전략을 보여줍니다.

그림 1. CCI 거래가있는 Apple (AAPL) 5 분 차트.

위의 예에서 전략은 잘못된 신호를 발생시키는 경향이 있지만 잘 작동했습니다. 따라서 전략에 또 다른 변화가 있습니다. 일부 거래자는 첫 번째 전략의 단순성을 선호하고 원하는 경우 자체 전략을 조정할 수도 있습니다. 다른 사람은 조금 더 복잡하지만 더 나은 진입 점을 제공 할 수있는 다음 전략을 선호 할 수 있습니다.

두 배 시간 전략은 두 개의 시간 프레임을 사용합니다. 추세를 확립하기위한 더 긴 시간 틀과 풀백을 찾아내는 더 짧은 시간 틀.

그림 2는 15 분 차트를 사용하는 경우를 제외하고는 Apple에서 동일한 거래일을 보여줍니다.

오픈 직후 CCI는 +100 이상으로 이동하고 다음 몇 시간 동안 CCI 이상으로 유지됩니다.

CCI는 15 분짜리 차트 (시간이 길어짐)에서 +100을 넘기 때문에 Long / Buy 엔트리 포인트 만 찾고 있습니다.

진입 점을 찾으려면 1 분짜리 차트와 같이 더 짧은 시간 프레임을 사용합니다.

1 분 차트에서 CCI가 -100 미만으로 이동 한 다음 다시 양수 영 역 (제로 라인)으로 넘어갈 때 신호가 발생합니다.

주 트렌드가 15 분이 +100 이상으로 표시되는 것을 기억하십시오. 우리는 1 분짜리 차트를 사용하여 장기 추세에서 철수 또는 과매도 상태를 찾습니다. 그런 다음 그 철퇴를 사용하여 구매합니다. 1 분 차트의 CCI가 -100 미만으로 이동하면 철회를 나타냅니다. CCI (1 분 차트에서)가 0 (제로 라인) 이상으로 돌아 오면 철수가 끝났음을 나타내며 추세가 다시 시작됩니다.

그림 3은 1 분 차트를 사용하여 장기 상승 추세로의 진입을 보여줍니다.

이 전략을 사용하는 항목은 추세가 다시 시작되기 전에 낮은 점수를 얻는 데 상당히 적합합니다. 항목은 기본 전략을 사용하는 것보다 유리합니다.

1 분 채팅을 사용하여 거래를 종료하십시오. 1 분 차트에서 +100을 초과 한 거래를 종료 한 다음 0 행 아래로 이동합니다.

그림 4는 가격 차트에서 수직으로 표시된 출구를 보여줍니다.

CCI가 15 분짜리 차트에서 -100보다 작 으면 엔딩 포인트를 단락 / 놓기 만 할 것입니다.

CCI가 +100 이상으로 이동 한 다음 음수 영 역 (제로 라인)으로 다시 넘어갈 때 1 분 차트에서 신호가 발생합니다. 1 분 CCI가 -100 미만으로 이동하고 십자가가 양의 영토로 넘어갈 때 종료합니다 (제로 선 위를 교차).

그것을 함께 묶어 라.

이 전략은 정확한 타이밍을 위해 고안된 것이 아니므로 바이너리 옵션을 거래하는 경우 계기 (주식, 외환 쌍, 상품 등)를 기준으로 전략과 함께 사용할 수있는 만료 시간을 테스트해야합니다. ) 변동성.

15 분짜리 차트가 +100을 초과하는 경우에만 길게 포지션을 취한다는 점에서 규칙을 상당히 엄격하게 만들었습니다. 15 분간의 CCI가 0 이상이면 길게하고 15 분간의 CCI가 -100 미만이면 단락을합니다. 그렇게하는 것이 현명하다고 판단되면 15 분간의 CCI가 부정적 일 경우 반바지 교환을 원할 수 있습니다.

당신이 전통적인 시장을 거래하는 경우, 전략은 스톱 로스를 사용하지 않으며 출입구는 지표를 기반으로합니다. 이로 인해 상인은 빠른 이동으로 잠재적으로 큰 손실을 입을 수 있습니다. 따라서 상인이 일종의 중지 손실 명령을 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어, longs를 사용하면 가격이 낮은 이전 스윙 바로 아래에서 정지 할 수 있습니다. 간단히 말해서, 가격이 높은 이전 스윙 바로 아래에 정류장을 배치하십시오.

그것을 실행하기 전에 전략을 시험하고 그 개념이 당신에게 호소하는 경우 전략을 채택하는 방법에 대한 개인적인 지침을 마련하십시오.

CCI 수정.

목차.

CCI 수정.

소개.

도널드 램버트 (Donald Lambert)가 개발 한 CCI (Commodity Channel Index)는 새로운 추세를 식별하거나 극한 상황을 경고하는 데 사용할 수있는 운동량 오실레이터입니다. 이 전략은 매주 CCI를 사용하여 +100 이상 급상승하거나 -100 이하로 하락할 때 거래 바이어스를 지시합니다. 이는 Lambert가 지적한 주요 수준입니다. 거래 바이어스가 설정되면 일일 CCI가 극단에 도달하면 거래 신호를 생성하는 데 사용됩니다.

Lambert의 CCI 거래 가이드 라인은 구매 및 판매 신호를 생성하기 위해 +100 및 -100 아래의 움직임에 중점을 둡니다. CCI 값의 70 ~ 80 %가 +100 ~ -100이므로 구매 또는 판매 신호는 시간의 20 ~ 30 % 만 유효합니다. CCI가 +100 이상으로 움직일 때, 증권은 강한 상승 추세로 진입하고 구매 신호가 주어진 것으로 간주됩니다. CCI가 +100 이하로 되돌아 가면 위치가 닫혀 야합니다. CCI가 -100 이하로 움직일 때, 보안은 강력한 하락 추세에있는 것으로 간주되고 매도 신호가 주어진다. CCI가 -100을 초과하면 다시 위치가 닫혀 야합니다.

Lambert의 원래 거래 전략은 상대적으로 짧은 신호를 많이 생성하여 +100 이하로 이동하거나 -100보다 뒤로 이동하도록 요구함으로써 이 CCI 수정 전략은 Lambert의 독창적 인 전략에 비틀 거림을 제공하지만 +100 이상의 급상승 또는 -100 아래로 급락하는 그의 일반적인 거래 지침을 유지합니다. 세 단계가 있습니다.

1. 더 큰 경향과 거래 바이어스를 정의하십시오. 주간 차트에서 +100 이상의 CCI 상승은 상승 추세가 나타나고 완고한 거래 바이어스가 채택되었음을 나타냅니다. -100 아래에 서지가있을 때까지이 완고한 편견은 남아 있습니다. 주간 차트에서 -100 아래의 CCI 상승은 하락 추세가 나타나고 약세 매매 편향이 채택되었음을 나타냅니다. 이 곰 같은 편견은 +100 이상의 서지와 달리 입증 될 때까지 남아 있습니다.

2. 더 작은 카운터 트렌드 움직임을 기다리십시오. 일일 차트를 사용하여 주간 차트가 낙관적 인 거래 바이어스를 지시 할 때 초과 매수 축소를 찾습니다. -100 이하의 CCI 급락은 더 큰 상승 추세의 반등을 반영합니다. 거래 바이어스가 약세 일 때 과매도 이탈을 찾으십시오. 일일 차트에서 +100 이상의 CCI 상승은 더 큰 하락 추세에서 반등하는 것을 나타냅니다.

3.이 역행 운동의 반대를보세요. 거래 바이어스가 강세를 보이고 매일 CCI가 -100 아래로 움직일 때, 긍정적 인 영역으로의 급상승은 하락의 반전을 알린다. 이는 더 큰 상승 추세 또한 재개되고 있음을 나타냅니다. 거래 바이어스가 약세이고 일일 CCI가 +100 이상으로 움직일 때, 마이너스 영역으로의 급락은 바운스의 반전을 의미합니다. 이는 더 큰 하락세가 재개되고 있음을 나타냅니다.

일반적인 생각은 더 큰 추세의 방향으로 거래하는 것입니다. 차티스트는 짧은 추세를 기반으로 신호를 찾기위한 시간을 단축해야합니다. 이론 상으로는 모든 시간대의 조합을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 일일 차트를 사용하여 더 큰 추세를 식별하고 거래 편향을 지시 할 수 있습니다. 30 분짜리 차트를 사용하면 짧은 추세를 따라 거래 신호를 생성 할 수 있습니다. 수정 후 직책을 시작하면 위험 보상 비율이 향상됩니다.

거래 예.

이 기사의 첫 번째 차트는 26 주 CCI가 포함 된 S & amp; P 500 ETF (SPY)를 보여줍니다. 중기 또는 장기 경향에 대한 꽤 좋은 척도 인 6 개월을 나타 내기 때문에 26주의 기간이 선택되었습니다. 황색 영역은 26 주 CCI가 황소 모드 였을 때 표시됩니다. 이는 가장 최근의 신호가 +100을 초과하는 서지라는 것을 의미합니다. 흰색 영역은 26 주 CCI가 베어 모드에있을 때 표시됩니다. 이는 가장 최근의 신호가 -100 이하로 급락 한 것을 의미합니다. 다음 3 개의 차트는 2008 년, 2009 년 및 2010 년의 신호를 생성하는 일일 막대와 26 일 CCI를 보여줍니다.

주간 CCI는 2007 년 11 월 곰 모드로 이동했습니다 (파란색 선). 이것은 우리가 곰 같은 편견으로 매일의 차트에 접근하고 곰 같은 신호만을 찾는다는 것을 의미합니다. 더 큰 추세가 사라지기 때문에 낙세 시그널은 무시됩니다. 곰 같은 신호는 +100을 넘는 서지와 제로 라인 아래로 움직이는 것을 명심하십시오. 빨간색 점선은 2007 년 말과 2008 년에 각각 5 개의 신호를 보여줍니다. 2 월 말 판매 신호는 제대로 작동하지 않았지만 다른 신호는 SPY 피킹과 잘 맞았습니다.

위의 차트는 2009 년 5 월 초 곰 모드에서 황소 모드로 변경되는 주간 CCI를 보여줍니다. 이 전환 이전에는 일일 CCI가 1 월 초에 또 다른 좋은 판매 신호를 생성했습니다. 5 월 전환 이후 CCI는 CCI가 -100 이하로 하락한 후 7 월 중순에 구매 신호를 생성 한 다음 0 선을 초과하여 상승했다. 상당히시의 적절한 신호가 입증되었습니다. CCI가 6 월 하순과 11 월 초에 -97에 떨어짐에 따라 두 개의 근거리 신호가있었습니다.

2010 년은 강세 편향으로 시작하여 6 월 말에는 곰 같은 편견으로 전환 한 다음 10 월 초에는 완만 한 편향으로 돌아 섰습니다. 이는 3 가지 거래 기간이 있음을 의미합니다. 1 월에서 6 월 중순까지 낙관적 신호가 고려되었으며, 약세 신호가 6 월 중순에서 10 월 초까지 고려되었으며 낙관적 인 신호는 10 월 초에서 연말까지 고려되었습니다. 폭력적인 해였습니다. 2 월 중순의 첫 번째 완고한 신호는 좋은 진보를 예고했습니다. 6 월 중순의 강세 신호는 100 이하로 큰 폭락 이후 패배자 였을 것이다. 8 월의 약세 시그널 이후 일부 후속 조치가 있었지만 이익을 잠 그거나 손실을 막기 위해 좋은 stop-loss가 필요했다.

거래 바이어스에 대한 주간 차트와 신호에 대한 일일 차트와 같은 두 개의 시간대를 사용하는 것은 번거로울 수 있습니다. 차트리스트는 더 긴 회상 기간을 사용하여 일일 차트에서 매주 CCI를 모방 할 수 있습니다. 아래의 예는 2010 년 2 월부터 2012 년 2 월까지 2 년간 S & amp; P 500 ETF 일별 차트를 보여줍니다. 주간 차트의 20 주 CCI 대신이 도표는 100 일간의 CCI를 보여 주며 거래 바이어스를 지시합니다. 낙관적 인 바이어스는 +100 (황색 지역) 이상의 급상승 후 강세이고 약세 바이어스는 -100 (백색 지역) 이하로 급락 한 후에 시행됩니다.

20 일간의 CCI는 100 일간의 CCI가 지시 한 거래 바이어스와 조화를 이루는 거래 신호를 생성하는 데 사용됩니다. 6 월 하순과 8 월 초에 곰 같은 신호가있었습니다 (빨간 점선). 2010 년 9 월 중순 100 일 CCI가 100 이상으로 급등하면서 강세가 보류되었다. 6 개월 후인 2011 년 3 월까지 20 일 CCI가 -100 아래로 하락하지 않았다. CCI가 다시 돌아 오기 전에 -94에 도달함에 따라 11 월에 거의 신호가있었습니다. 아마도 개인적인 판단이 필요한시기 일 것입니다.

결론.

CCI 수정 전략은 거래자에게 트렌드와의 거래와 수정 단계 이후의 직책 시작이라는 두 가지 장점을 제공합니다. 예에서 보듯이 완벽한 설정을 찾는 것은 거의 불가능합니다. 더욱이, 차트리스트는 거래 전략을 설계 할 때 커브 피팅을 피해야합니다. 또한 CCI 수정 전략은 독립 실행 형 시스템을위한 것이 아닙니다. 차 트스트리스트는 스톱 손실을 구현하는 방법, 이익을 취할시기 및 전략을 자신의 목표와 거래 스타일에 맞게 조정하는 방법을 고려해야합니다. 보다 공격적인 거래자는 짧은 신호를 생성하기 위해 짧은 룩백 (look-back) 기간을 선호 할 수 있으며 짧은 시간에 신호를 생성하기 위해서는 덜 공격적인 거래자가 +100 이상의 CCI 서지를 선호 할 수 있습니다. 이 기사는 거래 시스템 개발의 출발점으로 설계되었습니다. 이러한 아이디어를 사용하여 거래 스타일, 위험 보상 기본 설정 및 개인 판단을 보완하십시오. CCI 지표가있는 S & amp; P 500 차트를 보려면 여기를 클릭하십시오.

추가 연구.

이 책은 여러 거래 전략에 대해 자세히 설명하고 출구에 대한 장을 포함합니다. Larry Connors는 그의 백 테스트의 세부 사항을 보여주고 거래 결과를 개선하기위한 지침을 제공합니다.

상인이 CCI (Commodity Channel Index)를 활용하여 주식 추세를 활용할 수있는 방법.

CCI (Commodity Channel Index)는 1980 년 Commodities 지 (현 선물)에 처음으로 지표를 발표 한 기술 분석가 인 Donald Lambert가 개발했습니다. 그 이름에도 불구하고 CCI는 모든 시장에서 사용할 수 있으며 단순히 상품 . CCI는 원래 장기 추세 변화를 파악하기 위해 개발되었지만 모든 기간에 사용하기 위해 거래자에 의해 조정되었습니다. 투자자와 거래자가 사용할 수있는 두 가지 전략은 다음과 같습니다.

CCI는 현재 가격을 일정 기간 동안의 평균 가격과 비교합니다. 표시기가 0 위 또는 아래로 변동하여 양수 또는 음수 영역으로 이동합니다. 약 75 %의 가치가 -100에서 +100 사이의 값을 가지지 만 값의 약 25 %가이 범위를 벗어나 가격 이동의 약점이나 강점을 나타냅니다.

그림 1. CCI 지표가있는 주식 차트.

위의 차트는 CCI 계산에서 30 기간을 사용합니다. 차트는 월별 차트이므로 가장 최근 30 개월을 기준으로 계산됩니다. 20 및 40주기의 CCI도 일반적입니다.

기간은 지표가 계산에 포함 할 가격 막대의 수를 나타냅니다. 가격 막대는 1 분, 5 분, 매일, 매주, 매월 또는 차트에서 액세스 할 수있는 모든 시간대가 될 수 있습니다.

선택한 기간이 길수록 (계산의 막대 수가 많을수록) 표시기가 -100 또는 +100 외부로 이동하는 빈도가 줄어 듭니다. 단기 트레이더들은 더 많은 시그널을 제공 할 것이기 때문에 더 짧은 기간 (계산시 가격 막대의 수가 적음)을 선호하는 반면, 장기 트레이딩 및 투자자는 30 또는 40과 같은 더 긴 기간을 선호합니다. - term 상인 일 수 있지만 단기 거래는 지표를 시간별 차트 또는 1 분 차트에 적용 할 수 있습니다.

표시기 계산은 소프트웨어 또는 거래 플랫폼을 차트 화하여 자동으로 수행됩니다. 사용할 기간 수를 입력하고 차트의 시간 프레임 (예 : 4 시간, 매일, 매주 등)을 선택하기 만하면됩니다. Stockcharts, Freestockcharts 및 ThinkAswim 및 MetaTrader와 같은 거래 플랫폼은 모두 CCI 표시기를 제공합니다. 표시기 목록에서 표시기를 선택하여 차트에 추가하십시오.

CCI가 +100 이상일 때 가격은 지표에 의해 측정 된 평균 가격보다 훨씬 높습니다. 표시기가 -100보다 낮 으면 가격이 평균 가격보다 훨씬 낮습니다.

기본적인 CCI 전략은 CCI가 +100 이상으로 이동하여 매수 신호를 생성하고 -100 미만으로 이동하여 매매 신호 또는 단기 거래 신호를 생성하는 것을 감시하는 것입니다. 투자자는 매수 신호를 받고, 매도 신호가 발생하면 종료 한 다음 매수 신호가 다시 발생할 때 재투자하기를 원할 수 있습니다.

도표 2. CCI 기본적인 무역 신호를 가진 ETF 도표.

위의 주간 차트는 CCI가 -100 이하로 하락했을 때 2011 년에 매도 신호를 생성했습니다. 이것은 잠재적 인 하락세가 진행되고 있다고 장기 트레이더들에게 말했을 것입니다. 더 많은 거래자는 이것을 단기 매매 신호로 사용할 수도있었습니다. 2012 년 초에 구매 신호가 발동되었고, CCI가 -100 이하로 떨어질 때까지 긴 포지션이 유지됩니다.

다중 시간 프레임 CCI 전략.

CCI는 여러 시간 프레임에서도 사용할 수 있습니다. 장기적인 차트는 지배적 인 추세를 확립하는 데 사용되는 반면, 단기적인 차트는 그러한 경향에 대한 철회 및 진입 점을 확립하는 데 사용됩니다. 이 전략은보다 적극적인 거래자를 선호하며 상인이 자신의 지위를 유지하기를 원하는 기간과 관련하여 "장기"및 "단기"가 상대적이기 때문에 일 거래에 사용될 수도 있습니다.

기본 전략과 마찬가지로 CCI가 장기 차트에서 +100을 초과하면 추세가 올라가고 단기 차트에서 구매 신호 만 볼 수 있습니다. 추세는 장기 CCI가 -100 이하로 떨어질 때까지 고려됩니다.

그림 2는 2012 년 초 이후 매주 상승 추세를 보여줍니다. 장기 차트 인 경우 단기 차트에서만 매수 신호를받습니다.

일일 차트를 더 짧은 시간대로 사용하는 경우 CCI가 -100 미만으로 하락한 후 -100을 초과하여 다시 상승합니다. CCI가 +100 이상으로 이동하고 +100 이하로 떨어지면 거래를 종료합니다. 또는 장기 CCI의 경향이 감소하면 모든 긴 포지션을 종료하십시오.

그림 3. 장기 상승 추세에서 신호 및 출구 매수.

그림 3은 일일 차트의 3 가지 구매 신호와 2 가지 판매 신호를 보여줍니다. 장기 트레이딩의 CCI가 상승 추세를 보여주기 때문에 단기 거래는 시작되지 않습니다.

CCI가 장기 차트에서 -100보다 낮 으면 단기 차트에서만 단기 매매 신호를받습니다. 하락 추세는 CCI의 장기 집계가 +100을 넘을 때까지 유효합니다.

CCI가 +100 이상으로 상승하고 단기 차트에서 +100 이하로 하락할 때 짧은 거래를하십시오. CCI가 -100 이하로 이동하고 -100 이상으로 상승하면 짧은 거래를 종료하십시오. 또는 장기 CCI의 추세가 나타나면 모든 짧은 포지션을 종료하십시오.

변경 및 함몰.

전략을보다 엄격하거나 관대하게 만들기 위해 전략 규칙을 조정할 수 있습니다. 예를 들어 여러 시간 프레임을 사용하는 경우 장기 CCI가 +100 이상일 때 더 짧은 시간 프레임에서 긴 위치 만 취함으로써 전략을보다 엄격하게 만듭니다. 이렇게하면 신호 수가 줄어들지 만 전체적인 경향이 매우 강하게 유지됩니다.

보다 짧은 시간대의 출입 규칙도 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 장기 추세가 지속되는 경우 단기적 차트의 CCI가 -100 이하로 떨어지는 것을 허용 한 다음 구매하기 전에 -100 대신 0으로 다시 랠리 할 수 ​​있습니다. 이는 높은 가격을 지불하게 될 것이지만 단기적인 철수가 끝나고 장기적인 추세가 다시 시작될 것이라는 확신을 제공합니다. 출구를 사용하면 가격이 +100 이상으로 상승한 다음 긴 포지션을 마감하기 전에 +100 대신에 0으로 떨어지는 것을 허용 할 수 있습니다. 이것은 약간의 철수를 통해 유지하는 것을 의미 할 수 있지만 매우 강한 경향 중에 이익을 증가시킬 수 있습니다.

위의 예는 매주 장기 및 단기 단기 차트를 사용합니다. 일별 및 시간별 차트 또는 15 분 및 1 분 차트와 같이 필요에 따라 다른 조합을 사용할 수도 있습니다. 거래 신호가 너무 많거나 적 으면 CCI 기간을 조정하십시오 이 문제가 해결되었는지 확인하십시오.

불행히도이 전략은 조건이 고르지 않을 때 여러 개의 잘못된 신호를 생성하거나 거래를 잃을 수 있습니다. CCI가 신호 레벨에서 앞뒤로 교차하여 손실이나 불명확 한 단기 방향을 초래할 가능성이 매우 높습니다. 이러한 경우 장기 차트가 진입 방향을 확인하는 한 첫 번째 신호를 신뢰하십시오.

스톱 로스를 통한 거래가 권장되므로 리스크가 일정 금액으로 제한되므로 전략은 스톱 손실을 포함하지 않습니다. 구매할 때, 정지 손실은 최근의 낮은 스윙 아래에 놓일 수 있습니다; 단락시 스톱 손실이 최근 스윙 높이보다 높게 설정 될 수 있습니다.

CCI는 모든 시장 또는 시간대에 사용할 수 있습니다. 하나의 시간 프레임을 사용할 수 있지만 2로 거래하면 활성 거래자에게 더 많은 신호를 제공합니다. 장기적인 차트에서 CCI를 사용하여 지배적 인 추세를 세우고 단기적인 차트에서 pullback을 격리하고 거래 신호를 생성합니다. 함장없는 전략과 지표는 없습니다. 모든 시스템이 거래를 잃을 수 있지만 전략 기준과 지표 기간을 조정하면 더 나은 성능을 제공 할 수 있습니다. 위험을 감수하기위한 중지 손실 전략을 구현하고 사용하기 전에 시장 및 시간대에 대한 수익성에 대한 CCI 전략을 테스트하십시오.